1. Описание
Реестр арбитражных стратегий представляет собой набор наиболее ликвидных арбитражных пар и результатов тестирования их по встроенным в арбитражного робота TradeHelp стратегиям с умеренным уровнем риска.
Все арбитражные пары сгруппированы по отраслям экономики. Отдельно выделены арбитражные пары с индексами (индексные пары) и пары из разных отраслей (смешанные пары).
Знак плюс (+) или минус (-) между названиями фьючерсов или их кодами характеризуют типы арбитражных стратегий:
(+) это отрицательно коррелированные фьючерсы и в них базис арбитража рассчитывается как сумма цен фьючерсов арбитражной пары
(-) это положительно коррелированные фьючерсы и в них базис арбитража рассчитывается как разница цен фьючерсов арбитражной пары.
Столбец Ожидаемая доходность на инвестиции – это доходность, показанная стратегиями в ходе тестов на исторических данных фьючерсов FORTS с 09.09.11 по 27.09.2013 г. В каждую бумагу инвестировалась минимально необходимая сумма денежных средств (см. последний столбец). Настройки торговых стратегий устанавливались по значениям, которые соответствуют умеренному уровню рисков.
Столбец Вероятность достижения ожидаемой доходности определяет с какой степенью вероятности фактическая доходность работы стратегий будет соответствовать ожидаемой доходности. Она рассчитывалась как отношение разброса значений доходности (стандартное отклонение графика доходности на всем интервале) к математическому ожиданию доходности на конце графика.
Столбец Максимальная просадка счета характеризует полученное в ходе тестов максимальное падение счета по арбитражной паре по отношению к достигнутому максимуму состояния счета. При возникновении просадки счета сразу после первого запуска стратегии этот параметр характеризует возможные фактические убытки по счету трейдера. В остальных случаях просадка счета характеризует возможное его снижение от достигнутых максимальных значений.
Столбец Минимальное число зон является одной из важнейших характеристик механизма управления капиталом в арбитражных стратегиях TradeHelp и показывает на какое число «порций» разбивается инвестируемый капитал. Увеличение числа зон ведет к росту доходности, но одновременно увеличивает требования к объему денежных средств выделяемых на стратегию. Арбитражные стратегии TradeHelp остаются работоспособными и при меньшем числе зон, но при этом падает ожидаемая доходность и вероятность ее достижения.
Столбец Минимальная сумма денег показывает объем денежных средств, которые необходимы для построения стратегии с минимальным числом зон. При открытии страницы эта сумма обновляется с учетом требований гарантийного обеспечения фьючерсов, которые транслируются биржей на момент открытия страницы.
2. Рекомендации по использованию
Арбитраж- ные пары |
Коды фьючерсов |
Ожи- даемая доход- ность (% годовых на инве- стиции) |
Веро- ятность дости- жения ожида- емой доход- ности |
Макс. про- садка (% от инве- стиций) |
Мин. число зон |
Мин. сумма денег |
---|---|---|---|---|---|---|
Фин. сектор | ||||||
Сбербанк - Сбербанк преф | SBRF - SBPR | 44,72% | 88,10% | 15,10% | 25 | 45 950 руб. |
Сбербанк - ВТБ | SBRF - VTBR | 33,31% | 87,80% | 26,40% | 30 | 43 200 руб. |
Сбербанк + рубль/доллар | Si + SBRF | 34,20% | 94,30% | 21,80% | 45 | 98 100 руб. |
Сбербанк - рубль/доллар | Si - SBRF | 35,20% | 93,20% | 23,70% | 75 | 163 500 руб. |
Евро/доллар - рубль/доллар | ED - Si | 94,00% | 75.60% | 27,60% | 50 | 142 949 руб. |
Евро/рубль - рубль/доллар | Eu - Si | 25,34% | 89,10% | 16,10% | 30 | 82 800 руб. |
Нефть и газ | ||||||
Роснефть - Лукойл | ROSN - LKOH | 76,90% | 93,80% | 23,50% | 50 | 246 000 руб. |
Роснефть - Газпром | ROSN - GAZP | 30,62% | 84,80% | 33,50% | 60 | 260 040 руб. |
Лукойл - Газпром | LKOH - GAZP | 42,50% | 73,40% | 24,80% | 60 | 204 840 руб. |
Сургут - Сургут преф | SNGR - SNGP | 150,90% | 77,70% | 26,30% | 50 | 334 400 руб. |
Металлургия | ||||||
Норникель - Северсталь | GMKR - CHMF | 122,31% | 74,60% | 39,50% | 100 | 1 136 800 руб. |
Электроэнергетика | ||||||
ФСК ЕЭС - Русгидро | FEES - HYDR | 101,00% | 72,00% | 31,50% | 60 | 132 600 руб. |
Индексные пары | ||||||
Индекс РТС - Индекс ММВБ | RTS - MIX | 64,13% | 80,90% | 14,60% | 150 | 2 751 398 руб. |
Индекс РТС - Роснефть | RTS - ROSN | 31,38% | 95.30% | 14,20% | 120 | 1 245 918 руб. |
Индекс РТС - Газпром | RTS - GAZP | 24,35% | 94,40% | 11,30% | 150 | 1 331 498 руб. |
Индекс РТС - Лукойл | RTS - LKOH | 15,85% | 91,30% | 12,50% | 120 | 1 135 518 руб. |
Индекс РТС - Норникель | RTS - GMKR | 46,17% | 91,00% | 25,50% | 150 | 2 176 598 руб. |
Индекс РТС - Сбербанк | RTS - SBRF | 42,51% | 94,70% | 23,70% | 150 | 1 255 598 руб. |
Индекс РТС + рубль/евро | RTS + Eu | 109,10% | 79,10% | 15,80% | 175 | 1 566 364 руб. |
Индекс РТС + рубль/доллар | RTS + Si | 94,00% | 75,60% | 18,60% | 175 | 1 528 564 руб. |
Смешанные пары | ||||||
Газпром - Сбербанк | GAZP - SBRF | 33,80% | 84,20% | 35,30% | 50 | 116 100 руб. |
Норникель - Лукойл | GMKR - LKOH | 42,90% | 91,80% | 17,60% | 160 | 1 447 680 руб. |
Норникель - Газпром | GMKR - GAZP | 70,70% | 79,00% | 17,70% | 160 | 1 353 920 руб. |
Норникель - ВТБ | GMKR - VTBR | 58,93% | 81,80% | 30,40% | 100 | 758 000 руб. |
Газпром - ВТБ | GAZP - VTBR | 54,65% | 82,90% | 15,20% | 35 | 68 110 руб. |
Норникель - Роснефть | GMKR - ROSN | 58,30% | 83,90% | 32,00% | 130 | 1 295 840 руб. |
Роснефть - Сбербанк | ROSN - LKOH | 40,70% | 83,20% | 23.60% | 50 | 246 000 руб. |
Лукойл - Сбербанк | LKOH - SBRF | 35,10% | 85,40% | 12,60% | 25 | 72 700 руб. |
Лукойл - ВТБ | LKOH-VTBR | 55,70% | 86,00% | 23,20% | 60 | 151 920 руб. |
Роснефть - ВТБ | ROSN-VTBR | 40,54% | 84,60% | 30,60% | 60 | 207 120 руб. |
Сургутнефтьгаз - ВТБ | SNGR-VTBR | 89,70% | 76,70% | 11,10% | 50 | 195 500 руб. |
Северсталь - ВТБ | CHMF - VTBR | 95,10% | 71,30% | 9,80% | 50 | 242 600 руб. |
ФСК ЕЭС - ВТБ | VTBR-FEES | 93,20% | 72,20% | 21,40% | 50 | 103 600 руб. |
Русгидро - ВТБ | HYDR - VTBR | 60,50% | 86,80% | 27,90% | 50 | 60 100 руб. |
Индекс РТС - ВТБ | RTS - VTBR | 37,93% | 85,60% | 25,60% | 150 |
1 199 198 руб. |
23.05.201818:07
Начались торги соей на Московской бирже25.04.201817:48
Начинаются торги фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil21.12.201717:41
Криптовалюта в Кит Финанс ЕвропаПоделитесь этой страницей с друзьями
Stock@rusfinline.ru